روش تفاضل محدود برای استفاده از اختیار خرید (فروش)
تعداد صفحات فارسی:
7 صفحه
نوع فایل:
فایل word ترجمه و pdf رایگان انگلیسی
قیمت فروش:
35,000 ريال
چکیده فارسی:
فرمولهای تحلیلی برای قیمت برای امکان استفاده از اختیار خرید (فروش) در دسترس نیستند.روش های عددیبرای قیمت گذاری آنها مورد نیاز است.یک راه معمولاین است که معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE)برای قیمتمربوط به اختیار معامله اروپایی (از نوع بدون امکان استفاده از اختیار خرید (فروش))مشتق گرفته شودو سپس معادله برای اعطای استفاده از اختیار خرید (فروش) تعدیل شود.با این رویکرد، اغلب عامل دیفرانسیل با مشتقات جزئی اساسی با استفاده از یک روش تفاضل محدود گسسته است که ما در زیر به آن می پردازیم.روشتفاضل محدود می تواند به عنوان یک مورد خاص (اما ساده)ازروش اساسی محدود دیده شود(روش اصلی محدود را ببینید)
اختیار معامله آمریکایی را می توانهر زمان در طول عمر ان (توجه کنید به اختیار معامله آمریکایی)اعمال کرددر حالی که اختیار معامله برمودایی را می توان در زمان مشخص مجزا در طول عمر آن اعمال کرد.معمولی ترین مثال ها، قرارداد اختیار خرید و قرارداد اختیار فروش آمریکاهستند،اما ویژگی های اختیار آمریکایی و برمودایی می تواند تقریبا به هر اختیار اضافه شود.در ادامه،ما از یک قرارداد اختیار خرید آمریکایی تحت مدل بلک شولز برای مثال استفاده می کنیم.بسیاری از روش هایدر نظر گرفته را می توان به شیوه ای ساده برای انواع دیگر مدل ها و اختیار ها استفاده کرد که به شرح زیر بحث شده است.