چکیده 

 ما مدلی برای نکول وام مصرفی و مخارج کارت اعتباری ایجاد کردیم. مدل ما،  بر اساس مدل‌های آماری برای انتخاب گسسته می باشد که با روش معمول تحلیل افتراقی خطی مقایسه می‌گردد. پس از آن، احتمالات نکول در مدل سود مورد انتظار قرار می‌گیرد. این تکنیک از یک نمونه بزرگ  از درخواست ها  و مخارج یک شرکت کارت اعتباری بزرگ  استفاده می کند. ماهیت داده ها، استفاده از مدل‌های انتخاب نمونه برای برآورد را اجباری می‌سازد. مدل تجربی سود مورد انتظار، نرخ پذیرش بهینه برای درخواست کارت را حاصل می سازد که نسبت به نرخ مشاهده شده مورد استفاده به وسیله عرضه کننده کارت اعتباری بر اساس تحلیل افتراقی بسیار بیشتر می باشد. 

 من از تری سیکز برای نظرات ارزشمند او در مورد پیش‌نویس این مقاله و از جینگ بین کایو  برای کمک های تحقیقاتی او سپاسگزارم. ارائه دهنده داده ها درخواست کرده بودند که نامی از آنها برده نشود از این رو من از آنها هم سپاسگزارم. من از کمک ها و پشتیبانی آنها قدردانی می‌کنم. شرکت کنندگان در کارگاه اقتصادسنجی کاربردی در دانشگاه نیویورک نیز نظرات مفیدی ارائه دادند. 

１- مقدمه 

 پیش بینی نکول وام از مطلوبیت عملی برخوردار است. افزون بر این، شناسایی ریسک نکول موضوعی است که بسیار مورد توجه صادرکنندگان کارت های اعتباری قرار دارد. در این مطالعه، ما استدلال کردیم که ریسک نکول در ارزیابی درخواست های کارت اعتباری بیش از حد مورد تاکید قرار گرفته است.  در یک مطالعه تجربی، ما به مدلی پی بردیم که سود مورد انتظار صدور کارت اعتباری را با تصمیمات تأیید شده ترکیب می کرد و موجب نرخ پذیرش بسیار بالاتر نسبت به داده های مشاهده شده و پذیرش سطح میانگین بالاتر ریسک نکول می گردد.